动态因子模型及其应用研究综述

摘要：

动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息.在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿.在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究.最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向.

关键词：动态因子模型、估计、经济活动监测预警、结构分析

所属期刊栏目：32

分类号：C812(统计方法)

资助基金：国家自然科学基金项目“具有Markov体制转换动态因子模型建模方法及其应用研究”71271142;国家自然科学基金项目“离散选择模型与受限因变量模型的前沿理论与应用研究”71001054

在线出版日期：2016-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：101-109