保险公司长寿风险度量

摘要：

本文梳理了几种重要的动态死亡率预测模型,给出了长寿风险度量的三种方法,选取了保险公司及国家官方公布的人口死亡率数据,度量了保险公司的两类长寿风险,对不同方法下长寿风险的度量结果进行比较,并分析了极限年龄与折现率变动对长寿风险影响的敏感性.研究发现:基于保险公司经营稳健性的视角,第一类长寿风险的度量应采用随机模拟法,第二类长寿风险的度量应采用标准公式法;极限年龄的变动对长寿风险的影响较小,保险公司无上调经验生命表极限年龄的必要;长寿风险对折现率的变动较为敏感,提高折现率,保险公司经营中的长寿风险显著降低.

关键词：保险公司、长寿风险、死亡率模型、风险度量方法

所属期刊栏目：32

分类号：C812(统计方法)

资助基金：国家社会科学基金重大项目“我国养老保障体系应对人口老龄化挑战的对策研究”13&ZD164;国家自然科学基金项目“社会保障预算管理研究”71173230

在线出版日期：2016-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：76-83