局部线性趋势模型单位根检验量分布与Bootstrap检验

摘要：

本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件.为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲.蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验.

关键词：局部趋势、单位根、Bootstrap检验、埃奇沃斯展开、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：31

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金一般项目“基于Bootstrap方法下单位根检验研究”13BJY011;获国家自然科学基金项目“环境约束下要素集聚促进区域产业结构升级的机制研究——基于区域创新能力差异化视角”71273122

在线出版日期：2014-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：101-108