数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究

摘要：

本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数；小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估.

关键词：面板单位根、IPS检验、初始条件、局部渐近势

所属期刊栏目：30

分类号：C829.22(专类统计学)

资助基金：国家自然科学基金“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究”11071130;中央高校基本科研业务费专项资金“面板单位根LLC与IPS检验的渐近势研究”JBK1207016的资助和中央高校基本科研业务费项目“重点研究基地立项项目”JBK120405

在线出版日期：2013-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：95-101