非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

摘要：

本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式.对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系.

关键词：非线性协整、秩检验、Monte Carlo模拟、响应面函数

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金青年项目11CTJ003;湖南省社会科学基金一般项目2010YBA191

在线出版日期：2012-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：92-98