平滑转换自回归模型的单位根检验问题研究

摘要：

针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行.以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值.蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的.

关键词：平滑转换自回归模型、单位根检验、功效

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：103-108