具有不同转换机制的非线性模型理论与应用研究

摘要：

近几年来,非线性时间序列模型被广泛地应用于经济学领域,尤其是其中的STAR模型能很好地描述很多经济变量的运行轨迹.本文正是对于STAR模型中转换函数的不同函数形式形成的模型进行讨论,除了常见的LSTAR和ESTAR模型外,本文还提出了令转换函数为三角函数的TSTAR模型,并且对于这三种STAR模型的检验和模型的选择作了一些探讨.

关键词：非线性模型、转换机制

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家统计局课题"非线性经济模型理论方法极其应用研究"编号2008LY023的成果

在线出版日期：2010-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：96-100