单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析——"Perron现象"的进一步研究

摘要：

"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程.本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨.本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善.

关键词：结构突变、单位根检验DF统计量、蒙特卡罗模拟、检验功效

所属期刊栏目：25

分类号：C812(统计方法)

资助基金：天津市哲学社会科学研究规划资助项目项目"TJTJ07-005的部分研究成果,为"第七届中国经济学年会"入选论文

在线出版日期：2008-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：71-79