10.3969/j.issn.1002-4565.2008.06.019
异方差模型参数估计的有效性研究
本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘(GLS)估计的有效性进行研究.研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘(OLS)估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效.
参数估计、有效性、异方差、强度
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O212(概率论与数理统计)
全国统计科研项目2007LY087
2008-08-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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