平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系

摘要：

@@ 时间序列单位根检验问题是现代经济计量学研究的一个焦点问题.由于平行数据模型研究的是跨横截面的时间序列问题,因此单位根检验问题对它来说也非常重要.这个问题目前在平行数据模型的研究领域备受关注.本文通过研究时间序列单位根的非参数Z检验方法与平行数据模型单位根的IPS检验方法,针对横截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据模型,提出了非参数单位根检验方法;并利用Monte-Carlo方法模拟比较了本文提出方法与LL单位根检验方法的效果.

关键词：平行数据、时间序列单位根的非参数Z检验方法、平行数据单位根的LL检验方法、平行数据模型单位根的IPS检验方法

分类号：C8(统计学)

资助基金：山东省优秀中青年科学家科研奖励基金03BS011;山东省软科学基金B200546;山东大学校科研和教改项目0000054187013

在线出版日期：2006-11-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：28-30