银行操作风险度量的实证分析

摘要：

@@ 一、引言
自1995年巴林银行倒闭以来,银行操作风险引起了人们的广泛关注.普华永道出版的报告称,由于操作风险给金融机构造成的损失在1998年超过70亿美元.操作风险有限公司的资料也显示,自从1980年,操作风险给金融机构造成的损失超过2000亿美元[1].以广东开平的余振东案和黑龙江的高山案件为标志,操作风险也引起了国内银行界的关注.根据巴塞尔银行委员会资料显示,银行面临的风险以信用风险为最高,约为60%,其次就是操作风险,约为30%,市场风险和其他风险如信誉风险等则较低,各占5%[2].

关键词：操作风险、极值理论、蒙特卡洛仿真、广义帕累托分布

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2006-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：47-51