内部评级法中违约概率与违约损失率的测算研究

摘要：

@@ 一、引言
新巴塞尔资本协议的核心之一为内部风险评级体系,从发达国家国际性大银行的经验看,内部评级对于信用风险管理的作用是巨大的.内部评级法衡量的关键在于对违约及其相关因素的测算,具体包括违约概率(Prob-ability of Default,PD),违约损失率(Loss Given Default,LGD)、违约暴露(Exposure at Default,EAD)及年期(Maturity,M).在此基础上,内部评级法进一步通过相关的模型风险权重计算公式,将风险参数转化为风险资产(Risk-WeightedAssets,RWA).

关键词：违约概率、违约损失率、预期损失率

分类号：F2(经济计划与管理)

资助基金：国家自然科学基金70373012

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-26