H指数估计方法的有效性检验

摘要：

@@ 一、引言
传统统计分析理论都是在假设随机变量"独立同分布"的基础上建立起来的,无论是大数定律,还是中心极限定理的证明都要求随机变量的相互独立性.虽然许多计量分析模型已经揭示出变量的"相互独立性"假设并不符合实际,但我们在对原有模型作一些"合理"的简化之后(通常都是把不符合假设的因素作为噪声处理),仍然可以使用传统的分析方法,这包括对数据间短期相关性的处理.但是,越来越多的实证分析结果都显著地表明经济数据问不但不满足"相互独立性",而且有较强的"长程相关性",而"合理"化的预处理操作是不能消除这种"相关性"的(事实上,从统计学角度来考虑,也不应该人为地消除这种十分有价值的"相关性").数据序列呈现出明显的"聚簇"效应,或者说"持久性".

关键词：R/S分析、H指数、标度因子

分类号：F2(经济计划与管理)

资助基金：湖南省自然科学基金B10306

在线出版日期：2004-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：37-39