股票日内交易数据特征和波幅的分析

摘要：

@@ 一、引言
随着计算技术的发展和存储成本的降低,人们已经可以获取和分析日内股票交易的数据,这些数据对于金融市场研究的重要领域--金融市场微结构理论和实证金融经济计量学的研究产生了重要推动作用.90年代以来,在实证金融经济计量研究中出现了对高频金融数据建模和分析的领域,即以日内交易数据为基础,去揭示交易过程的机制和统计特征.

关键词：日内交易数据、日内波幅、金融市场微结构

分类号：C8(统计学)

在线出版日期：2005-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：36-42