考虑离群值的对数正态模型及其预测分布的蒙特卡洛法实现

摘要：

在非寿险业务中,对未决赔款准备金进行预测分布有着重要的意义,而流量三角形中离群值的存在,会影响未决赔款准备金预测的准确性.在流量三角形中引入离群值,运用基于正态分布的一元离群值检测的孤立点挖掘算法挖掘离群值,考虑不同位置下离群值的不同修正办法.将蒙特卡洛法应用于未决赔款准备金评估的对数正态模型中,通过数值算例加以实证分析,得到了未决赔款准备金的预测分布.

关键词：孤立点挖掘、对数正态模型、预测分布、蒙特卡洛法

所属期刊栏目：33

分类号：F840.65;O211.3(保险)

资助基金：国家自然科学基金项目《基于结构化大数据深度挖掘的非寿险保险公司经营风险模型研究》61502280

在线出版日期：2018-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：17-22