基于Copula函数的随机性期望赔付法

摘要：

未决赔款准备金评估的随机性方法逐渐得到重视,而考虑赔款数据的相关性可提高准备金评估的精确性.在确定性期望赔付法的基础上,提出一种基于阿基米德Copula函数的随机性期望赔付法;在准备金评估中利用核密度估计实现进展因子的随机化,并在此基础上应用阿基米德Copula函数分析两类赔款数据相关性的问题;利用R软件模拟总损失准备金的分布,研究表明该方法相比传统的期望赔付法具有更强的灵活性,其结果也更符合实际.

关键词：期望赔付法、随机性方法、核密度估计、阿基米德Copula函数

所属期刊栏目：32

分类号：F840.65;O211.9(保险)

资助基金：国家自然科学基金项目《基于结构化大数据深度挖掘的非寿险保险公司经营风险模型研究》61502280

在线出版日期：2017-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：8-15