10.3969/j.issn.1007-3116.2015.12.007
国内外原油市场的交互相关性分析--基于多重分形的统计测度
以国内和国际代表性原油市场价格收益率序列为研究对象,运用交互相关统计量和多重分形分析法,研究国内和国际原油市场价格波动的交互相关关系及市场风险大小。实证结果表明:国内外原油市场价格收益率序列之间存在交互相关关系,且这种关系具有多重分形特征;收益率序列之间的交互相关关系有多重分形性的强弱;小波动和大波动的长程相关性及收益率序列的胖尾分布均是形成多重分形性的原因。
原油市场、收益率序列、交互相关关系、多重分形分析
F224.9;F830.9(经济计算、经济数学方法)
教育部人文社科规划基金项目《金融系统复杂性的表征、成因及演化研究》12YJAZH020;江苏高校优势学科建设工程资助项目;南京财经大学现代服务业协同创新中心资助项目ZWFXT14001
2016-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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