非线性趋势KPSS检验、模型误设与检验流程构建

摘要：

利用理论推导和蒙特卡洛模拟方法，研究非线性趋势数据生成模型中KPSS检验统计量、趋势项检验统计量分布规律，并总结出KPSS检验流程。理论研究表明，在原假设和备择假设成立时，相关检验统计量在大样本下都收敛到维纳过程的泛函，且K PSS检验不能有效区分趋势类型，模拟研究也得出类似结论。实证研究显示，通过使用KPSS检验流程，可以精确确定数据生成过程。

关键词：KPSS检验、单位根、蒙特卡洛模拟、模型误设

分类号：O211.6;F224.0(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金项目《基于Bootstrap方法下单位根检验研究》13BJY011；安徽省高校优秀青年人才计划重点项目

在线出版日期：2016-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16