10.3969/j.issn.1007-3116.2015.09.001
CIR模型参数校准的极大似然法
针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性.
CIR模型、零息债券、加权极大似然方法
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O242.1;F830.91(计算数学)
国家自然科学基金项目《金融中的反问题及数值计算》11171349
2015-10-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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