中国宏观经济不确定性的统计测度研究

摘要：

不确定性是指人们无法准确观测、分析和预见的变化。选择宏观经济景气指数作为代理变量，分别利用GARCH模型、随机波动模型和马尔科夫机制转移模型等剔除预期的计量经济模型，测度中国宏观经济不确定性。研究发现：中国宏观经济不确定性较大的时期主要分布在1993－1995年、1997－2000年、2008－2009年和2010－2011年，分别对应中国市场经济初期、亚洲金融危机、美国金融危机和欧洲主权债务危机时期。

关键词：宏观经济不确定性、GARCH模型、随机波动模型、马尔科夫机制转移模型

分类号：C812;F224.0(统计方法)

资助基金：浙江省社会科学基金项目《突发冲击经济影响的DSGE模型及情形应对》14NDJC143YB；教育部人文社会科学基金项目《突发不确定性冲击下的宏观经济波动及其政策选择》13YJC790213；国家自然科学基金项目《外生突发性冲击对宏观经济运行的影响及对策研究》71403247；浙江省高校人文社科重点研究基地统计学人才培养创新项目《一个新的动态随机一般均衡模型求解方法及其应用研究》；浙江工商大学研究生科研项目创新项目《政策不确定性的宏观经济影响》

在线出版日期：2015-07-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：14-19