带有流动性约束的投资组合模型及其应用

摘要：

在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下，提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型，并利用可能性理论将其转化为二次规划模型，得到该模型的解。通过实例证明：在不确定的金融资本市场，投资者可根据此模型来选择自己的投资组合，使有限资源得到最大程度利用。

关键词：可能性均值、可能性方差、三角模糊数、流动性

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目《基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究》13CRK027；山东省统计科研重点课题《地方财政支出效果的统计评价方法研究》K T 14142；维坊市科技发展项目《模糊系统中的近似推理研究》201201112；维坊学院研究项目《扩展原理的研究及应用》2014Z09

在线出版日期：2015-01-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-28