基于Copula函数的金融时间序列模型述评

摘要：

结合当前Copula函数及其应用的热点问题,着重评述了基于Copula函数的金融时间序列模型的应用.鉴于利用Copula可以将边际分布和变量间的相依结构分开来研究这一优良性质,在设定和估计模型时便显得极为方便和灵活.从模型的构造、Copula函数的选择、模型的估计以及拟合优度检验等几方面展开阐述和评价,介绍了Copula模型在金融领域中的几类应用,并对Copula理论和应用的新视角进行了展望.

关键词：Copula函数、相依结构、金融时间序列

所属期刊栏目：29

分类号：F830.9;O212(金融、银行)

资助基金：四川省自然科学基金项目《转型期股市投资组合风险度量建模与实证研究》13ZB0102

在线出版日期：2014-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：3-9