分位数单位根检验的有限样本绩效及其应用

摘要：

利用蒙特卡洛模拟方法,在不同的数据产生过程下比较了分位数单位根检验与传统的ADF和PP单位根检验的绩效.研究发现:当误差项服从正态分布时,传统单位根检验与分位数单位根检验的检验功效相差不大,前者甚至略优于后者;但当误差项服从t分布时,分位数单位根要优于传统的单位根检验.在此基础上,采用中国商品价格指数(增长率)数据,给出分位数单位根检验的实例应用,实证结果显示中国商品价格指数具有非对称的惯性特征.

关键词：分位数单位根检验、数据产生过程、商品价格指数

所属期刊栏目：29

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国博士后科学基金项目《城市间土地财政的竞争外溢与房价的空间传导》2012M510670;全国统计科研计划项目《时变系数的空间面板数据模型——理论与应用》2012LY015;《阈值分位数自回归模型:估计、检验与应用》2013LY044;2013年教育部人文社会科学研究一般项目《空间似无关回归模型——参数估计、设定检验及其应用》13YJC910003

在线出版日期：2014-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：26-33