基于copula回归模型的损失预测

摘要：

在非寿险损失预测的广义线性模型中,通常假设损失次数与损失强度相互独立,事实上二者之间往往存在一定的相依关系,可通过copula函数来刻画.在损失已经发生的条件下,假设损失次数服从零截断泊松分布,损失强度服从伽玛分布,可以建立损失次数与损失强度相互依赖的copula回归模型.把损失强度的分布扩展到逆高斯分布,并将此模型应用于一组车险保单数据进行实证研究.结果表明:该模型不但在损失预测方面优于独立假设下的广义线性模型,而且也优于损失强度服从伽马分布假设下的copula回归模型.

关键词：copula回归、逆高斯分布、伽玛分布、损失预测

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部重点研究基地重大项目《随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用》12JJD790025;国家自然科学基金项目《考虑风险相依的非寿险精算模型研究》71171193

在线出版日期：2013-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：27-31