中国大蒜电子交易市场与现货市场波动溢出效应研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型

摘要：

本文采用二元VAR-GARCH-BEKK模型,对中国大蒜现货市场和电子交易市场间的波动溢出效应进行了分析,研究发现:既存在现货市场向电子交易市场单向的波动溢出效应,也存在电子交易市场向现货市场的单向波动溢出效应,同时两个市场间还存在着双向的波动溢出效应,并且大蒜电子交易市场向现货市场的波动溢出效应要强于现货市场向电子交易市场的波动溢出效应,两个市场间的波动溢出效应主要是由电子交易市场向现货市场的溢出.

关键词：中国、大蒜、电子交易市场、现货市场、波动溢出

所属期刊栏目：28

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目《农产品价格波动与调控机制研究》71173110

在线出版日期：2013-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：24-30