基于EM算法的改进MLM模型及参数估计

摘要：

传统的分层模型假设组与组之间独立,没有考虑组之间的相关性.而以地理单元分组的数据往往具有空间依赖性,个体不仅受本地区的影响,也可能受相邻地区的影响.此时,传统分层模型层-2残差分布的假设不再成立.为了处理空间分层数据,将空间统计和空间计量经济模型的思想引入到分层模型中,既纳入分层的思想,又顾及空间相关性,提出了空间分层线性模型,并给出了其固定效应、方差协方差成分和空间回归参数的最大似然估计,在运用EM算法时,结合运用了Fisher得分算法.

关键词：空间效应、分层模型、EM算法、Fisher得分、最大似然估计

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：中国传媒大学理科科研规划资助项目《基于非线性期望的金融产品定价研究》XNL1201

在线出版日期：2013-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：14-18