10.3969/j.issn.1007-3116.2012.09.012
多维时间序列的条件独立性检验及其在股市相依关系中的应用
提出多维时间序列中各分量之间直接联系存在性的信息论检验方法,构造了条件互信息统计量检验分量间的条件独立性,统计量的显著性用置换检验决定.将提出的方法应用到国际股票市场,研究收益率序列相依关系,结果表明,此方法能有效检验各分量之间的直接联系和间接联系.
多维时间序列、条件独立性、条件互信息、股票市场
27
O211.6(概率论与数理统计)
陕西省教育厅科研计划项目《多维时间序列图模型及其应用》11JK0497
2012-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
69-73