基于LSTAR模型的非线性协整检验

摘要：

大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验.基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性.

关键词：非线性协整、LSTAR模型、蒙特卡洛模拟、渐近分布

所属期刊栏目：27

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：全国统计科研计划项目《小域估计理论及其在我国统计调查中的应用》2009LZ020

在线出版日期：2012-11-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：20-25