加总模式变迁视角下系统性金融风险研究演进评述

摘要：

系统性金融风险分析框架的选取问题是理论与实务界对系统性金融风险研究争论的焦点之一.建立完善的分析框架需要立足于合理的宏观加总,而用于构建系统性金融风险分析框架的加总模式主要包括简易累加、新古典宏观加总和宏观审慎原则下的新加总模式.对不同加总模式下的系统性金融风险研究成果进行纵向梳理与横向比较分析发现:当前对于系统性金融风险的研究应着眼在货币量值加总的基础上,形成具备一定理论基础的整体分析框架.

关键词：系统性金融风险、宏观加总、宏观审慎、货币量值

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金青年项目《复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究》71103126;国家社会科学基金重大项目《人民币国际化进程中我国货币政策与汇率政策协调研究》11&ZD017子课题;国家社会科学基金面上项目《资产价格波动与金融脆弱性互动机制研究》11BJY140;天津财经大学校预研课题《复杂网络结构下货币量值的系统性金融风险测控体系构建研究》Y1112

在线出版日期：2012-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26