基于分形理论的LSTAR模型检验

摘要：

针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质.通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根.Hurst指数改善了单位根检验功效,且作为一种非参数检验方法,具有较好的稳健性.

关键词：STAR模型、Hurst指数、均值回复、蒙特卡洛模拟

所属期刊栏目：27

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：四川省统计科学研究计划重点项目《基于STR模型的金融发展与经济增长非线性关系研究——以四川省为例》2012SC051 09YJCZH104

在线出版日期：2012-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20