基于变点理论的POT模型阈值确定方法——对操作风险经济资本的度量

摘要：

对操作风险所要求的经济资本的度量以及配置能极大提高金融机构的风险控制能力.采用POT模型对操作风险度量时,阈值的选取是关键所在,它决定了拟合操作风险损失分布的近似程度.通过变点理论来定位Hill估计曲线开始进入稳定状态的位置,以精确地估计出阈值的大小.同时,为确保误差更小,结果更稳定,用平方误差积分法来估计POT模型的参数.结果表明,所改进的方法能为经济资本的度量提供有效的方法支持.

关键词：操作风险、经济资本、POT模型、变点

所属期刊栏目：26

分类号：F822.1(货币)

资助基金：教育部人文社会科学重点研究基地项目《投资银行风险管理理论与中国的实践》2009JJD790037

在线出版日期：2011-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：23-27