分层线性模型的最大后验估计

摘要：

最大后验估计(MAPE)和最大似然估计(MLE)都是重要的参数点估计方法.在介绍一般分层线性模型(HLM)MAPE方法的基础上,给出这种方法的期望最大化算法(EM)的具体步骤,运用对数似然函数的二阶导数推导了MAPE估计的方差估计量.同时运用数据模拟比较了EM算法下的MAPE和MLE.对于固定效应的估计,两种方法得到的估计量是一致的.当组数较少时,EM计算的MAPE的方差协方差成分比MLE的更靠近真实值,而且MAPE的迭代次数明显小于MLE.

关键词：分层线性模型、最大后验估计、最大似然法、期望最大化算法

所属期刊栏目：26

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：10-15