基于小波分析的基金净值预测模型

摘要：

基于小波分析提出了一种基金净值预测模型.此模型利用小波分析理论用改进的小波阈值去噪方法对基金净值数据进行去噪处理,再对经过去噪处理后得到的较为平稳的数据,利用计量经济学中时间序列自回归模型进行短期预测.研究证明:该预测模型能较好地预测基金净值的短期趋势,预测结果优于传统的基金净值预测模型.

关键词：小波分析、基金净值、时间序列、阈值去噪、预测模型

所属期刊栏目：25

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：陕西省教育厅专项科研计划项目《新发传染病建模及动力学性态研究》09JK601;西安科技大学培育基金项目《求解偏微分方程的一类无网格算法》200645;陕西省教育厅专项基金项目《含瓦斯煤岩动力失稳力学的机理研究》2008JK365

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-74