10.3969/j.issn.1007-3116.2010.03.018
沪港台三地股市波动的风险传导效应研究
由于受到地理位置、经济文化等因素的影响,沪港台股市在收益率波动上存在相关性.利用Granger因果检验和Chi-plot图检验两种方法分别对沪港台股市波动进行了实证研究.结果一致表明:沪台股市的收益率波动存在双向传导效应,沪港两市的收益波动仅存在显著的港市对沪市的单向"溢出效应",而沪台两市传导效应相对较弱.但沪港台三市的收益波动均存在明显的"杠杆效应".
Granger因果检验、Chi-plot方法、传导效应、杠杆效应
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F224(经济计算、经济数学方法)
2010-05-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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