证券市场价格行为特征结构的识别检验

摘要：

文章首先用多重双相关检验对上海证券市场的价格行为特征进行了实证检验,结果发现上海证券市场价格呈现出线性和非线性相关性共存的特征,进一步用窗口检验过程对这一行为特征结构进行识别,发现这种相关性特征结构又具有短暂的非稳定性.这种线性和非线性共存的短暂性价格行为特征真实地刻画了我国证券市场价格行为的特征结构.

关键词：价格行为特征结构、线性相关、非线性相关、短暂性相关

所属期刊栏目：24

分类号：F830.51(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目《防止资产价格过快上涨和抑制资产泡沫问题研究--基于货币政策调控的理论与实证》08BJY153

在线出版日期：2009-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-74