市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量

摘要：

目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法.运用VaR的计算原理,利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征,得到市场风险资产VaR计算公式,并且分析了VaR的影响因素,最后利用历史数据进行VaR的实例计算.

关键词：Pareto分布、市场风险、VaR、极大似然估计

所属期刊栏目：24

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目《随机模型与复杂分枝系统》10771216

在线出版日期：2009-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-12