对Copula函数中参数检验方法的改进

摘要：

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法--两步拟合优度检验法.即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,y)是否服从χ2(4)分布假设检验.

关键词：Copula函数、K-S检验、Rosenblatt变换、两步拟合优度检验法

所属期刊栏目：24

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家统计局项目《教育数据的非参数统计推断》2008LY081;浙江省科技厅新苗人才计划项目《Copula函数在金融中的若干应用》2007R40G2250034

在线出版日期：2009-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：14-18