非平稳时间序列外生性结构突变检验设计的一个实例

摘要：

经济过程中的结构突变,对非平稳时间序列的分析具有非常重要的影响.文章以日元兑美元历年官方汇率序列为例,构造一种单位根过程的外生性结构突变的检验方法,作为判断单整序列在可能的结构突变点结构突变存在性的一种参考.

关键词：单位根过程、外生性、结构突变检验、设计

所属期刊栏目：21

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2006-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：55-61