10.3969/j.issn.1007-3116.2006.02.012
非平稳时间序列外生性结构突变检验设计的一个实例
经济过程中的结构突变,对非平稳时间序列的分析具有非常重要的影响.文章以日元兑美元历年官方汇率序列为例,构造一种单位根过程的外生性结构突变的检验方法,作为判断单整序列在可能的结构突变点结构突变存在性的一种参考.
单位根过程、外生性、结构突变检验、设计
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F224.0(经济计算、经济数学方法)
2006-04-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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