10.3969/j.issn.1007-3116.2005.06.010
沪深股市量价因果关系实证研究
文章考察了1994~2004年沪深股市不同性质交易量与收益率及其绝对值的Granger因果关系.研究发现:在上海市场上,原始交易量、预期交易量、非预期交易量与收益率只存在收益率至交易量的单向因果关系,非预期交易量中超过均值部分与收益率存在双向因果关系;而这四种交易量与收益率绝对值都存在双向因果关系.在深圳市场上,只存在收益率及其绝对值至交易量的单向因果关系.
股票市场、价格、交易量、Granger因果关系
20
F830.91(金融、银行)
2005-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
46-49,58