组合证券投资资产配置的边际分析法初探

摘要：

文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据.

关键词：组合证券投资、均值-方差模型、风险忍耐、效用函数、风险预算

所属期刊栏目：20

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：安徽省教育厅自然科学基金2003kj003;2005kj308ZC;安徽省教育厅人文社会科学基金2005sk105

在线出版日期：2005-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-45