次分式O-U过程的参数估计及应用

摘要：

由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的.文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的.结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近.

关键词：次分式布朗运动、极小对比法、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：36

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;广州市哲学社会科学规划智库资助项目

在线出版日期：2020-09-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：65-69