10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.01.032
EM算法下人民币汇率收益率的分布特性
文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计.结果 显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合模型几乎能准确拟合汇率收益率的分布规律,同时能通过EM算法求解该混合分布的参数估计.
汇率收益率、混合高斯分布、EM算法、概率密度
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F222.3(经济计算、经济数学方法)
中央高校博士研究生科研课题;四川省教育厅人文社会科学基金资助项目
2020-05-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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