考虑移动假日效应的中国月度数据的季节调整

摘要：

文章基于X-13-ARIMA-SEATS模型, 针对中国经济数据存在移动假日效应的问题, 采用AICC准则对移动假日效应的影响期进行客观选取, 以CPI为例阐述了最新的季节调整模型在中国经济数据方面的运用.同时, 应用该模型对样本内和样本外的中国CPI数据进行预测, 结果表明, 样本内预测的精度很高;而样本外预测则显示中国在近期内不会发生大的通货膨胀.

关键词：X-13-ARIMA-SEATS、季节调整、移动假日效应、CPI

所属期刊栏目：34

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金资助项目 15CGJ020

在线出版日期：2018-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-12