我国股票价格与通货膨胀关系的实证分析

摘要：

文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋势,且当滞后阶数增长至30阶时,Beta-AR(1)-M-MIDAS在我国通货膨胀的实时预报方面具有较高的精确性和时效性.

关键词：AR-M-MIDAS类模型、权重函数、通货膨胀、股票价格

所属期刊栏目：34

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金资助项目13CJ7Y010;内蒙古自治区高等学校科学研究项目NJZY18130;内蒙古财经大学教育改革专项基金JXYB1603

在线出版日期：2018-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：165-168