不同压力与复杂压力下的银行体系流动性风险测试

摘要：

文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险.研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化.

关键词：不同压力与复杂压力、银行体系流动性风险、压力传导模型、AR(P)自回归模型

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：司法部国家法制与法学理论研究项目14SFB20038

在线出版日期：2017-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：147-151