货币政策与REITs投资——基于中国大陆与香港的实证
文章利用2005年11月25日到2013年8月16日的中国货币政策、香港REITs收益率等数据对货币政策与香港REITs收益率之间的关系进行实证研究.以货币政策的作用过程为线索,首先使用事件分析法初步探索货币政策工具对香港REITs投资收益率的影响,进而使用分位数回归对如何结合货币政策中介目标数据和REITs的不同收益率区间对香港REITs进行投资展开深入研究.
房地产投资信托基金、REITs、货币政策、事件分析法、分位数回归法
F832.49(金融、银行)
2015-03-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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