基于SARIMA模型的短期通货膨胀预测

摘要：

文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月～2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测.

关键词：季节单整自回归移动平均模型、消费者价格指数、预测

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：辽宁省教育厅2012一般项目W2012047;辽宁省教育厅2014一般项目W2014056

在线出版日期：2014-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：33-36