应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法

摘要：

历史模拟法作为VaR估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对“极端事件”的概率估计不足的问题.针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术.在考虑了历史模拟法估计VaR特点的情况下,对平滑方式提出了改进方法.

关键词：VaR、历史模拟法、概率平滑技术

分类号：O211(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：11-14