基于复合因子模型的OTC金融衍生品的定价

摘要：

文章在考虑信用状况和基准利率的影响下,通过当期收益率对产品期限、基准利率和信用等级等进行逐步线性回归,建立了OTC金融衍生品的复合因子定价模型,并进行敏感性分析.实证研究表明:复合因子定价模型根据产品期限、利率和信用状况的不同,当期收益率呈非线性变化,主要原因是由于信用状况与产品期限、基准利率三者存在相互影响.

关键词：OTC、金融衍生品、敏感性分析

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：河南省2013年科技发展研究项目132400410601

在线出版日期：2014-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：156-159