广义线性模型在精算理论中的应用

摘要：

文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值.延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债.同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论.

关键词：广义线性模型、极大似然估计、弱相合性、分类费率、盈余过程

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：30-33